Một số tài liệu tham khảo hữu ích về chương trình SAS và cách thức xây dựng Credit Scoring
Tài liệu Credit Scoring
Trong phần này, tôi sẽ giới thiệu một số tài liệu nổi bật về xây dựng credit scoring
Intelligent Credit Scoring: Building and Implementing Better Credit Risk Scorecards, 2nd Edition - NAEEM SIDDIQI
Cuốn sách này là một quyển “sách giáo khoa” cho những người muốn xây dựng Credit Scoring. Cuốn sách được viết dưới góc nhìn của một nhà kinh kế. Điều này trái ngược với suy nghĩ thông thường của mọi người về xây dựng Credit Scoring là sử dụng thật nhiều toán. Trong quyển sách, tác giả đi qua từng bước xây dựng mô hình, từ xây dựng đội ngũ, các quy trình xây dựng Credit Scoring cho đến cách thức định nghĩa Good/Bad. Tiếp đó là cách lấy dữ liệu, phân tích biến và hồi quy mô hình. Sau cùng là cách thức triển khai, hậu kiểm mô hình. Nếu đọc qua cuốn sách, ta thấy rằng, việc chạy các công toán chỉ chiểm một phần nhỏ trong toàn bộ vòng đời của một mô hình. Điều này trái ngược với ảo tưởng của các nhà lý thuyết mô hình trên các blog, những người mà thường nghĩ rằng xây dựng mô hình nghĩa sử dụng các công cụ toán mới nhất, đồ sộ nhất để có được kết quả là một số Gini cao nhất. Như đã nói từ trước, sách là quan điểm của một nhà kinh tế về xây dựng mô hình nên hàm lượng toán trong sách rất nhẹ. Do đó quyển sách phù hợp với hầu hết người đọc, cho dù là một người có ý định tự xây dựng mô hình hay là chỉ đọc thêm để có cái nhìn tổng quan.
Tải về tại đây Download
Credit Scoring, Response Modeling, and Insurance Rating - Steven Finlay
Nếu như Intelligent Credit Scoring là sách giáo khoa thì quyển sách này chính là “nâng cao và phát triển”. Quyển sách cũng về xây dựng Credit Scoring. Tuy nhiên tác giả giảm bớt các mục về xây dựng team và thiết kế quy trình. Thay vào đó là các kiến thức nâng cao hơn, nhiều toán hơn về Credit Scoring. Phần phân tích biến, tác giả giới thiệu sâu hơn về các chỉ số đánh giá biến như Chi-squared Statistic, Gini Coefficient. Phần mô hình hồi quy, tác giả giới thiệu thêm các thuật toán mới như Neural Network và Classification and regression trees. Quyển sách phù hợp cho các độc giả đã nắm được kiến thức cơ bản về xây dựng mô hình và muốn đọc thêm các kiến thức nâng cao, tìm hiểu rõ hơn bản chất của các bước trong xây dựng mô hình.
Tải về tại đây Download
Credit Scoring and Its Applications - Lyn C. Thomas, David B. Edelman, Jonathan N. Crook
Chúng ta đã đi qua “sách giáo khoa” và “nâng cao và phát triển” quyển sách thứ ba này về Credit Scoring có thể coi là “toán cao cấp”. Quyển sách được viết bởi các giáo sư “thuần toán” do đó hàm lượng kiến thức toán trong sách là rất cao. Quyển sách có thể dùng như một tài liệu tham khảo về các lý thuyết toán. Bạn đó có thể sử dụng quyển sách để tìm ra các ý tưởng, kiến thức để giải quyết các vấn đề mình gặp phải trong quá trình xây dựng mô hình.
Tải về tại đây Download
Tài liệu Credit Risk Models
Credit Risk Model chủ yếu là các mô hình tham gia vào tính toán Expected Credit Losss (ECL) phục vụ cho Basel II và IFRS 9. Các mô hình này bao gồm Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) và Exposure at Default (EAD). Dưới đây là một số tài liệu nổi bật:
Credit Risk Analytics: Measurement Techniques, Applications, and Examples in SAS (Wiley and SAS Business Series)
Quyển sách giới thiệu đầy đủ về các loại mô hình rủi ro. Về credit scoring, quyển sách giới thiệu đầy đủ các bước từ chuẩn bị dữ liệu đến xây dựng mô hình. Các kiến thức về chuẩn bị dữ liệu khá đầy đủ. Tuy nhiên, các kỹ thuật về xây dựng credit scoring lại không được đề cập chi tiết ở chương 5. Về các mô hình rủi cho cho Basel 2, quyển sách giới thiệu về các mô hình.
- PD Model: quyển sách giới thiệu một số kỹ thuật về Survival Analysis ứng dụng trong PD Model. Các kỹ thuật này khá mới nhưng ít ngân hàng ở Việt Nam triển khai theo phương pháp này. Bạn đọc có thể tham khảo để xây dựng các mô hình trong tương lai. Điều đáng tiếc là quyển sách không giới thiệu cách làm “bình thường” cho một mô hình PD.
- LGD Model: quyển sách là một tài liệu tham khảo tuyệt vời về chuẩn bị dữ liệu cho mô hình LGD. Các tham số quan trọng tham gia tính toán LGD được định nghĩa đầy đủ. Đáng tiếc rằng phần Modelling chưa có một phương pháp đủ hay.
- EAD Model : tương tự như LGD.
Ngoài ra, quyển sách còn giới thiệu đầy đủ về các kỹ thuật kiểm định các mô hình PD, LGD, EAD.
Tải về tại đây Download
Advanced Credit Risk Modeling for Basel II Using SAS Course Notes - Dr. Bart Baesens
Tài liệu này là từ một bài giảng do Dr. Bart Baesens thiết kế. Vì là bài giảng nên tài liệu có dạng slide. Do đó các kiến thức rất súc tích và cô đọng. Tài liệu giới thiệu sơ lược về PD model tuy nhiên lại giới thiệu rất chi tiết về LGD model. Tiếp sau đó, tài liệu nó về các kỹ thuật kiểm định các mô hình PD, LGD và EAD. Quyển sách rất thiết thực cho bạn đọc muốn tìm hiểu và xây dựng các mô hình rủi ro.
Tải về tại đây Download